2012年12月7日 星期五

Short put 941 @ $85 / $82.5 (Jan)

Sell to open 5 contracts of 0941.HK $85 Jan 13 Put @ $1.03
Premium = $2575
交易時的正股價 = $88.3
5手0941正股平均潛在成本 = $85 x 5 x 500 = $212500
項目回報率 = $2575/212500 = 1.2% (或 年度化 8%)
組合回報率 = $2575/2337928 = 0.1% (或 年度化 0.73%)
Option引伸波幅 = 17.45%
0941的30日歷史波幅 = 18.87%
0941於1月30日前收高於$85的機會率 = 70%

Sell to open 5 contracts of 0941.HK $82.5 Jan 13 Put @ $0.48
Premium = $1200
交易時的正股價 = $88.3
5手0941正股平均潛在成本 = $82.5 x 5 x 500 = $206250
項目回報率 = $1200/206250 = 0.58% (或 年度化 3.9%)
組合回報率 = $1200/2337928 = 0.05% (或 年度化 0.33%)
Option引伸波幅 = 17.65%
0941的30日歷史波幅 = 18.87%
0941於1月30日前收高於$82.5的機會率 = 82.6%

10 則留言:

  1. 師兄前前後後多次 SP 941 我都跟沽了 5張 1月 @0.45

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  2. Hi 8仔, 好耐無留言!

    本人打算short put 明年9月 941 $72.5 1000張

    約收期權金80萬

    8仔點睇?

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    1. haha... 我都覺得贏硬... 但應該最少要400幾萬按金... 夠嗎?

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    2. 要咁多? 我今日check過好似只需百幾萬按金

      如果是二百萬內的話我是夠的

      但會否擔心如941跌時要增加按金?

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    3. 跌市按金要求將增加,所以最好預備接正股15%或以上的資金,即500幾萬.

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  3. 8仔, 仲有想請教你

    其實一次過short 幾個月後既option好

    定係每個月每個月咁做好?

    (我睇過每個月做既期權金加埋都會係少過一次過做遠期)

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    1. 我最近多做了兩個月期的options,係因為有時兩月期的引伸波幅較一個月期為高. 不過,我盡量唔會做太遠期,因為唔想承擔太多不確定因素/風險.

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  4. SP 九個月後? 1000張?

    第一未必有咁多單成交
    第二咁耐的事點預估? 知否隨時會被行使?

    當941 下跌時是需要增加按金的 師兄連呢樣都要問 相信你還有好多實務操作的問題要瞭解

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  5. 97771772兄,
    請問是否short左1000張941九月?

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