2013年1月3日 星期四

Short put 914 @ $27 (Jan)

Sell to open 10 contracts of 0914.HK $27 Jan 13 Put @ $0.20
Premium = $1000
交易時的正股價 = $29.25
10手0914正股平均潛在成本 = $27 x 10 x 500 = $135000
項目回報率 = $1000/135000 = 0.74% (或 年度化 10%)
組合回報率 = $1000/2416243 = 0.04% (或 年度化 0.56%)
Option引伸波幅 = 30.12%
0914的30日歷史波幅 = 28.89%
0914於1月30日前收高於$27的機會率 = 84.6%

4 則留言:

  1. Hello 8仔,上兩個新期剛剛看完你本書,獲益良多。最近也開了戶口開始了期權交易。我本身有兩手1171, 12 月尾short 了 2手$14 jan call 收六百. 點知經過這兩天升了10%到價了。宜家心裡有些矛盾, 唔知應買返張contract 定由得佢。如果係你會點處理?

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    1. Hello Max, 短期內有十幾%profit, 我認為由得佢都被人call貨都冇咩所謂. 反正如果唔係認為以後呢個價買唔返的話,可以之後再short put過.

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    2. 謝謝你的意見,看來我還沒改變認識期權前的思想,升了就想賣。另外我見你最近很少short covered call, 是否覺得短期還有上升空間?還是覺得引伸波幅不夠高?

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    3. 最近升勢強而且成交不低,諗住放下紙鳶先. 941遠未到心目中價錢,只會short 超價外call. 0002就冇波幅,想sell都sell唔到... 唯有等佢上同收息. 2823係組合的主要動力... 如被call走很可能會跑輸個市...所以我也只會short超價外call. 總括來講,目前似乎逢低short put 風險資產較適合.

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