Option組合於4月份下跌0.28%，同期恆指上升0.64%。
組合現持:
中移動 (0941.HK) - 10000股 @ $83.85 = HK$838,500
電能實業 (0006.HK) - 5000股 @ $57.45 = HK$287,250
現金 = HK$879,936
截至2012年4月27日：
Option8Club 組合總值： HK$2,005,686
單月組合總值上升： HK$5,686 或 0.28%
自2012年4月初組合累計增長：HK$5,686 或 0.28%
詳細組合資料和交易記錄可參考以下連結：
http://www.editgrid.com/user/option8club/Option8Club_Trading_Summary.html （iPhone/iPad版）
http://www.editgrid.com/user/option8club/Option8Club_Trading_Summary （PC版）
2012年4月29日 星期日
2012年4月23日 星期一
中移動績後回吐 相信是買入機會
Sell to open 4 contracts of 0941.HK $85 Apr 12 Put @ $0.46
Premium = $920
交易時的正股價 = $85.6
4手0941正股平均潛在成本 = $85 x 4 x 500 = $170000
項目回報率 = $920/170000 = 0.54%
組合回報率 = $920/2000000 = 0.046%
Option引伸波幅 = 20.33%
0941的30日歷史波幅 = 23.44%
0941於4月27日前收高於$85的機會率 = 61.45%
Sell to open 4 contracts of 0941.HK $85 Apr 12 Put @ $1.00
Premium = $2000
交易時的正股價 = $84.5
4手0941正股平均潛在成本 = $85 x 4 x 500 = $170000
項目回報率 = $2000/170000 = 1.18%
組合回報率 = $2000/2000000 = 0.1%
Option引伸波幅 = 20.59%
0941的30日歷史波幅 = 23.44%
0941於4月27日前收高於$85的機會率 = 40.67%
941業績如常平穩，EBITDA仍有溫和增長，唯一失敗是ARPU仍然未止跌，但相信將在4G推出一段時間後出現轉機。
今日的調整屬業績後回吐，個人相信再跌空間不多。
941的估值一點也不貴，所以我也趁機會加了倉。
如接貨，5月除淨每股將收息$1.74 x 0.9 = $1.57。
4G速度比3G要高得多，只要Apple加入support，4G必成大勢，而數據用量和收入將有很大的上升的空間。
而且，941具防守性，從來都是我首選的主力股份，策略是逢低買入。
Premium = $920
交易時的正股價 = $85.6
4手0941正股平均潛在成本 = $85 x 4 x 500 = $170000
項目回報率 = $920/170000 = 0.54%
組合回報率 = $920/2000000 = 0.046%
Option引伸波幅 = 20.33%
0941的30日歷史波幅 = 23.44%
0941於4月27日前收高於$85的機會率 = 61.45%
Sell to open 4 contracts of 0941.HK $85 Apr 12 Put @ $1.00
Premium = $2000
交易時的正股價 = $84.5
4手0941正股平均潛在成本 = $85 x 4 x 500 = $170000
項目回報率 = $2000/170000 = 1.18%
組合回報率 = $2000/2000000 = 0.1%
Option引伸波幅 = 20.59%
0941的30日歷史波幅 = 23.44%
0941於4月27日前收高於$85的機會率 = 40.67%
941業績如常平穩，EBITDA仍有溫和增長，唯一失敗是ARPU仍然未止跌，但相信將在4G推出一段時間後出現轉機。
今日的調整屬業績後回吐，個人相信再跌空間不多。
941的估值一點也不貴，所以我也趁機會加了倉。
如接貨，5月除淨每股將收息$1.74 x 0.9 = $1.57。
4G速度比3G要高得多，只要Apple加入support，4G必成大勢，而數據用量和收入將有很大的上升的空間。
而且，941具防守性，從來都是我首選的主力股份，策略是逢低買入。
2012年4月20日 星期五
Short Put 0006 - 等接貨收息
Sell to open 6 contracts of 0006.HK $57.5 Apr 12 Put @ $0.28
Premium = $840
交易時的正股價 = $57.4
6手0006 正股潛在成本 = $57.5 x 6 x 500 = $172500
項目回報率 = $840/172500 = 0.49%
組合回報率 = $840/2000000 = 0.042%
Option引伸波幅 = 7.34%
0006的30日歷史波幅 = 12.5%
0006於4月27日前收高於$57.5的機會率 = 46.4%
這次short put，引伸波幅低得可憐，但大市現水平似乎沒有太多其他選擇．
下月0006將除淨，派$1.70，相信有機會炒除淨．
股份具防守性，有4%息，所以不介意現價買入．
Premium = $840
交易時的正股價 = $57.4
6手0006 正股潛在成本 = $57.5 x 6 x 500 = $172500
項目回報率 = $840/172500 = 0.49%
組合回報率 = $840/2000000 = 0.042%
Option引伸波幅 = 7.34%
0006的30日歷史波幅 = 12.5%
0006於4月27日前收高於$57.5的機會率 = 46.4%
這次short put，引伸波幅低得可憐，但大市現水平似乎沒有太多其他選擇．
下月0006將除淨，派$1.70，相信有機會炒除淨．
股份具防守性，有4%息，所以不介意現價買入．
2012年4月18日 星期三
2012年4月16日 星期一
4月16日的交易
16/4/2012 - Short Call 0006
Sell to open 10 contracts of 0006.HK $57.5 Apr 12 Call @ $0.45
Premium = $2250
交易時的正股價 = $57.6
10手0006 $52.5 call options 成本 = $4.75 x 10 x 500 = $23750
項目回報率 = $2250/23750 = 9.5%
組合回報率 = $2250/2000000 = 0.11%
Option引伸波幅 = 10%
0006的30日歷史波幅 = 14%
0006於4月27日前收低於$57.5的機會率 = 46.6%
Sell to open 10 contracts of 0006.HK $57.5 Apr 12 Call @ $0.45
Premium = $2250
交易時的正股價 = $57.6
10手0006 $52.5 call options 成本 = $4.75 x 10 x 500 = $23750
項目回報率 = $2250/23750 = 9.5%
組合回報率 = $2250/2000000 = 0.11%
Option引伸波幅 = 10%
0006的30日歷史波幅 = 14%
0006於4月27日前收低於$57.5的機會率 = 46.6%
Sell to open 3 contracts of 0016.HK $90 Apr 12 Put @ $0.60
Premium = $1800
交易時的正股價 = $94.6
3手0016正股潛在成本 = $90 x 3 x 1000 = $270000
項目回報率 = $1800/270000 = 0.67%
組合回報率 = $1800/2000000 = 0.09%
Option引伸波幅 = 34.02%
0016的30日歷史波幅 = 47.83%
0016於4月27日前收高於$90的機會率 = 72.7%
Premium = $1800
交易時的正股價 = $94.6
3手0016正股潛在成本 = $90 x 3 x 1000 = $270000
項目回報率 = $1800/270000 = 0.67%
組合回報率 = $1800/2000000 = 0.09%
Option引伸波幅 = 34.02%
0016的30日歷史波幅 = 47.83%
0016於4月27日前收高於$90的機會率 = 72.7%
2012年4月12日 星期四
4月12日的交易
12/4/2012 - Short Put 0002
Sell to open 5 contracts of 0002.HK $65 Apr 12 Put @ $0.56
Premium = $1400
交易時的正股價 = $65.2
5手0002正股平均潛在成本 = $65 x 5 x 500 = $162500
項目回報率 = $1400/162500 = 0.86%
組合回報率 = $1400/2000000 = 0.07%
Option引伸波幅 = 12%
0002的30日歷史波幅 = 15.26%
0002於4月27日前收高於$65的機會率 = 54%
Sell to open 5 contracts of 0002.HK $65 Apr 12 Put @ $0.56
Premium = $1400
交易時的正股價 = $65.2
5手0002正股平均潛在成本 = $65 x 5 x 500 = $162500
項目回報率 = $1400/162500 = 0.86%
組合回報率 = $1400/2000000 = 0.07%
Option引伸波幅 = 12%
0002的30日歷史波幅 = 15.26%
0002於4月27日前收高於$65的機會率 = 54%
2012年4月11日 星期三
4月11日的交易
11/4/2012 - Short Put 0002
Sell to open 5 contracts of 0002.HK $65 Apr 12 Put @ $0.45
Premium = $1125
交易時的正股價 = $65.6
5手0002正股平均潛在成本 = $65 x 5 x 500 = $162500
項目回報率 = $1125/162500 = 0.69%
組合回報率 = $1125/2000000 = 0.06%
Option引伸波幅 = 13%
0002的30日歷史波幅 = 15.28%
0002於4月27日前收高於$65的機會率 = 61.35%
0002稍為調整，預備於$65先買一注，息率約為3.8%。
11/4/2012 - Long Call 0006
Buy to open 10 contracts of 0006.HK $52.5 Apr 12 Call @ $4.75
Premium paid = $23750
交易時的正股價 = $57.15
內在值佔比 = 97.9%
Delta = 99.8%
0006的30日歷史波幅 = 14.32%
0006現價息率達4%，應可支持股價平穩。
Long call雖沒股息可收，但我會等待機會short call收premium。
Sell to open 5 contracts of 0002.HK $65 Apr 12 Put @ $0.45
Premium = $1125
交易時的正股價 = $65.6
5手0002正股平均潛在成本 = $65 x 5 x 500 = $162500
項目回報率 = $1125/162500 = 0.69%
組合回報率 = $1125/2000000 = 0.06%
Option引伸波幅 = 13%
0002的30日歷史波幅 = 15.28%
0002於4月27日前收高於$65的機會率 = 61.35%
0002稍為調整，預備於$65先買一注，息率約為3.8%。
11/4/2012 - Long Call 0006
Buy to open 10 contracts of 0006.HK $52.5 Apr 12 Call @ $4.75
Premium paid = $23750
交易時的正股價 = $57.15
內在值佔比 = 97.9%
Delta = 99.8%
0006的30日歷史波幅 = 14.32%
0006現價息率達4%，應可支持股價平穩。
Long call雖沒股息可收，但我會等待機會short call收premium。
2012年4月5日 星期四
2012年4月份, 組合將重新開始！
2012年4月, Option8Club組合將重新出發.
經過一番調配和整合, 用作投資的資金已經集合了在IB. =)
組合起點為二百萬港元.
以下是本月的交易紀錄:
30/3/2012 - Short Put 0016
Sell to open 3 contracts of 0016.HK $87.5 Apr 12 Put @ $0.90
Premium = $2700
交易時的正股價 = $97.5
3手0016正股平均潛在成本 = $87.5 x 3 x 1000 = $262500
項目回報率 = $2700/262500 = 1.03%
組合回報率 = $2700/2000000 = 0.14%
Option引伸波幅 = 40%
0016的30日歷史波幅 = 47.35%
0016於4月27日前收高於$87.5的機會率 = 86.49%
新地的突發事件令option的引伸波幅急升，故把握機會在上年10月的低位附近short put。
這次事件或令市場降低其給予新地的溢價，但新地一直是本港最優質的地產股, 若真的跌至$87.5，P/B只是0.73，派息也達3.8%，相信是進可攻退可守的價位。
5/4/2012 - Short Put 0941
Sell to open 4 contracts of 0941.HK $82.5 Apr 12 Put @ $1.20
Premium = $2400
交易時的正股價 = $83.5
4手0941正股平均潛在成本 = $82.5 x 4 x 500 = $165000
項目回報率 = $2400/165000 = 1.45%
組合回報率 = $2400/2000000 = 0.12%
Option引伸波幅 = 20%
0941的30日歷史波幅 = 23.99%
0941於4月27日前收高於$82.5的機會率 = 58.14%
經過一番調配和整合, 用作投資的資金已經集合了在IB. =)
組合起點為二百萬港元.
以下是本月的交易紀錄:
30/3/2012 - Short Put 0016
Sell to open 3 contracts of 0016.HK $87.5 Apr 12 Put @ $0.90
Premium = $2700
交易時的正股價 = $97.5
3手0016正股平均潛在成本 = $87.5 x 3 x 1000 = $262500
項目回報率 = $2700/262500 = 1.03%
組合回報率 = $2700/2000000 = 0.14%
Option引伸波幅 = 40%
0016的30日歷史波幅 = 47.35%
0016於4月27日前收高於$87.5的機會率 = 86.49%
新地的突發事件令option的引伸波幅急升，故把握機會在上年10月的低位附近short put。
這次事件或令市場降低其給予新地的溢價，但新地一直是本港最優質的地產股, 若真的跌至$87.5，P/B只是0.73，派息也達3.8%，相信是進可攻退可守的價位。
5/4/2012 - Short Put 0941
Sell to open 4 contracts of 0941.HK $82.5 Apr 12 Put @ $1.20
Premium = $2400
交易時的正股價 = $83.5
4手0941正股平均潛在成本 = $82.5 x 4 x 500 = $165000
項目回報率 = $2400/165000 = 1.45%
組合回報率 = $2400/2000000 = 0.12%
Option引伸波幅 = 20%
0941的30日歷史波幅 = 23.99%
0941於4月27日前收高於$82.5的機會率 = 58.14%
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