2012年9月21日 星期五

Short Put 941 @ $85

Sell to open 5 contracts of 0941.HK $85 Sep 12 Put @ $0.60
Premium = $1500
交易時的正股價 = $85.7
5手0941正股平均潛在成本 = $85 x 5 x 500 = $212500
項目回報率 = $1500/212500 = 0.71% (或 年度化 36.8%)
組合回報率 = $1500/2054903 = 0.07% (或 年度化 3.8%)
Option引伸波幅 = 20.8%
0941日歷史波幅 = 24.6%
0941於9月27日前收高於$85的機會率 = 60.3%

Sell to open 5 contracts of 0941.HK $85 Sep 12 Put @ $0.75
Premium = $1875
交易時的正股價 = $85.2
5手0941正股平均潛在成本 = $85 x 5 x 500 = $212500
項目回報率 = $1875/212500 = 0.88% (或 年度化 46%)
組合回報率 = $1875/2054903 = 0.09% (或 年度化 4.8%)
Option引伸波幅 = 20.5%
0941日歷史波幅 = 24.6%
0941於9月27日前收高於$85的機會率 = 53%

2 則留言:

  1. 8仔版主, 請問你係咪仍然用你書裡面既方法計引伸及歷史波幅呢? 我分別試過用港交所同輝記既計算機, 兩個結果得出既都同你唔同.謝謝.

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    1. 我而家又用返書既方法睇歷史波幅,因為Yahoo已經整返好.
      我仍assume0.1% risk free rate,今日計仲有7日到期.
      你唔一樣嗎?

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