Sell to open 10 contracts of 0914.HK $22 Nov 12 Put @ $0.15
Premium = $750
交易時的正股價 = $25.3
10手0914正股平均潛在成本 = $22 x 10 x 500 = $110000
項目回報率 = $750/110000 = 0.68% (或 年度化 7.3%)
組合回報率 = $750/2197085 = 0.03% (或 年度化 3.7%)
Option引伸波幅 = 39.4%
0914日歷史波幅 = 43.4%
0914於11月29日前收高於$22的機會率 = 85.4%
Sell to open 10 contracts of 0914.HK $23 Nov 12 Put @ $0.29
Premium = $1450
交易時的正股價 = $25.3
10手0914正股平均潛在成本 = $23 x 10 x 500 = $115000
項目回報率 = $1450/115000 = 1.3% (或 年度化 13.5%)
組合回報率 = $1450/2197085 = 0.066% (或 年度化 0.71%)
Option引伸波幅 = 38.2%
0914日歷史波幅 = 43.4%
0914於11月29日前收高於$23的機會率 = 76.4%
Sell to open 5 contracts of 0941.HK $85 Oct 12 Put @ $0.33
Premium = $825
交易時的正股價 = $85.95
5手0941正股平均潛在成本 = $85 x 5 x 500 = $212500
項目回報率 = $825/212500 = 0.39% (或 年度化 28.3%)
組合回報率 = $825/2197085 = 0.037% (或 年度化 2.7%)
Option引伸波幅 = 19.3%
0941日歷史波幅 = 15.5%
0941於10月30日前收高於$85的機會率 = 74.3%
Hi, 最近睇左你本書，淺白易明，正!
回覆刪除btw, 我都打算在IB 開戶, 想問下
1. 在IB trade 港股都要另外subscribe HK stock market data ga?
2. IB 會唔會有另外收費，eg min. commission per month/ 用佢個platform 要收費？
３. 書中提到如果有蟹貨, 可用repair strategy: Long ATM call X 1 + Short OTM call X 2.
但如果分開咁睇, 呢招變成 2 pairs ==> (蟹貨 + short covered call) + (Bull call spread). 咁多左ge ball call spread 有何作用？ 唔糸平時冇蟹貨都可以用呢招咩.
多多指教.
問題少年 harry 上， 哈
多謝你Harry =)
刪除1. 我基本上冇買港股data,因為而家好多免費網站都已經有即市報價. 我買的只有option data. HK$25一個月.
2. 冇另外收費. 好抵用.
3. 冇錯拆開的確係咁. 其實只要正股睇好,幾時都可以用Bull Call Spread,唔一定係repair先用. 策略的好處係,正股上升將可直接得益,而且贏輸有限. 如果正股向下,short call收的premium就是你的buffer.