Sell to open 20 contracts of 2888.HK $150 Aug 12 Put @ $1.95
Premium = $1950
交易時的正股價 = $164
20手2888 正股平均潛在成本 = $150 x 20 x 50 = $150000
項目回報率 = $1950/150000 = 1.3% (或 年度化 21.6%)
組合回報率 = $1950/2124086 = 0.092% (或 年度化 1.5%)
Option引伸波幅 = 45%
2888的30日歷史波幅 = 45.08%
2888於8月30日前收高於$150的機會率 = 79.55%
Sell to open 8 contracts of 0941.HK $95 Aug 12 Call @ $0.35
Premium = $1400
交易時的正股價 = $90.3
8手941 DITM Call平均成本 = $15.76 x 8 x 500 = $63040
項目回報率 = $1400/63040 = 2.2% (或 年度化 36.8%)
組合回報率 = $1400/2124086 = 0.066% (或 年度化 1.1%)
Option引伸波幅 = 20%
941的30日歷史波幅 = 20.2%
941於8月30日前收低於$95的機會率 = 85.22%
sp渣打?
回覆刪除sp埋利豐嗎??
有諗過,但我唔想接貨. 或者會投機性SHORT PUT遠價... 因為波幅好吸引.
刪除今日我臨尾忍不住，long 左利豐的 ditm call, 係咪好衝動呢？
回覆刪除都唔一定,你肯TAKE RISK,可能有REWARD呢,再唔係可以SHORT COVERED CALL.
刪除係喎，其實仲可以係唔係都short 返個covered call 喎！
刪除八哥，你唔想接貨的話，你會short 一個乜野價(或幾多%)既 naked put 呀？
可否分享一下Ditm Call利豐較詳細的內容?
回覆刪除Long 494$11@1.72
回覆刪除唔算好deep,所以delta值唔算好高，但正股升一蚊佢未必升到一蚊，但勝在itm得來夠平，等於早啲止蝕！
完全正確 =)
刪除好彩！我幾驚你話我錯。以上講既野全部都係由你果度學返來！
刪除Spencer，
刪除“但勝在itm得來夠平，等於早啲止蝕！”
不大理解你以上这几句话是什么意思？？
我試下代師傅答，如果有錯八哥請指正！
刪除如果long再深入啲價內的itm,咁內在價咪高啲囉，咁咪會貴啲囉！咁由於而家無咁深入價內，所以無咁多內在價，咁咪平啲囉！由於long call 最多係蝕晒個期權金，所以越平咪等於越驚死，越早止蝕囉！
但平係要有代價的，就是delta值唔係好接近1,亦即是正股每升一蚊，期權價值都未必升到一蚊！
唔好意思，打錯字，係「內在值」而唔係「內在價」！
刪除Long ITM call比起Long DITM Call,"面價"係平啲,但其實要付出多啲既時間值,亦可以話係保險既成本,因為"自動止蝕位"高些. 投機性買入的話,Long ITM call可以考慮. =)
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