Sell to open 20 contracts of 2899.HK $2.3 Aug 12 Put @ $0.03
Premium = $1200
交易時的正股價 = $2.5
20手2899 正股平均潛在成本 = $2.3 x 20 x 2000 = $92000
項目回報率 = $1200/92000 = 1.3% (或 年度化 22.7%)
組合回報率 = $1200/2124086 = 0.056% (或 年度化 0.98%)
Option引伸波幅 = 44%
2899的30日歷史波幅 = 39.56%
2899於8月30日前收高於$2.3的機會率 = 81.62%
八哥，無端端做乜想入2899呀？
回覆刪除個人認為金價已調整至合理水平,紫金應該都差唔多.
刪除始終夠市不離印銀紙,各國央行也應該會增加黃金儲備,持有些少黃金資產應是合適的資產配置.
原來係咁，謝謝回覆！
刪除你好! 想請教一下:-
回覆刪除LC , LP 若在EXPIRY DAY 才在市場平倉, 會不會沒人出價? 若不平倉, EXPIRY DAY 後會發還該張option 的價值嗎?
謝謝!
沒有人出價,可以要求報價. 但太價外又已近到期,應沒有人會出價.
刪除Option係美式,若LC/SC超過1.5%價內,會自動行使,耍準備現金買貨或股票賣貨,不像歐式的以現金結算. 如不到1.5%價內,必須自己落指令行使,否則當自動放棄權利.
咁如果係long ditm 呢？如果到期仲係ditm ，又有無可能會無人接貨而被逼接正股呢？
刪除只要係ITM就一定會有人接,但你可能要先問開價.
刪除你好！我對OPTION是完全既新手
回覆刪除很好奇請問「2899於8月30日前收高於$2.3的機會率 = 81.62%」是如何計算出來？
另外，這個機會率是判斷是否做這個DEAL嗎？如果是，機率多大才能夠在長期投資OPTION是能夠獲得正回報？謝謝
Hello雪貓，其實option是扶助，正股質素才是首要。
刪除一般情況我會做贏面60%以上的short put，除非非常希望接貨。
至於計算可到這裡：
刪除http://www.rightwaytrader.com/VolatilityCalculator/ProbabilityCalculator/Calculate
正在拜讀「地踎發行商」中, 但仍有很多地方不明
回覆刪除而且對PUT 概念還未弄清, 就以你2899 為例
Sell to open 20 contracts 即是開倉沽出20手嗎?
2899.HK $2.3 Aug 12 Put @ $0.03, 即是行使價為HK$2.3 , 而期權購買費用為0.03?
Premium = $1200 , 是否為已收取的期權金?
你的目的是否認為當期權到期是, 如果2899 正股價高於 2.3+0.03, 你就可以用行使價購買, 再賣出圖利?
咁請問假設如果我可以用LONG CALL 2899 行使價 係2.3,+ 0.03 到期時如正股 為 2.5, 我是否一樣為有錢賺? 如果是的, 兩者功用一樣, 風險又如何? 在一個新手上那一個較簡單?
THX
閣下可參考下列BLOG, 或許可以幫到你:-
刪除http://ssswing.blogspot.hk/2010/08/blog-post_8991.html
thank johntnli
刪除Short put係賣出認沽期權，即賣出以某行使價賣貨的權利。
刪除這代表，如正股跌穿行使價，我將需要接貨。
成本以2899為例，是$2.3-0.03＝$2.27，因0.03已先收。(即$1200)
風險其實與以$2.27買2899無異，即如2899大跌就是最大風險。
thanks 8
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