2012年8月14日 星期二

Short 941 Covered Call @ $0.53

Sell to open 8 contracts of 0941.HK $95 Aug 12 Call @ $0.53
Premium = $2120
交易時的正股價 = $91.85
8手941 DITM Call平均成本 = $15.76 x 8 x 500 = $63040
項目回報率 = $2120/63040 = 3.36% (或 年度化 72.2%)
組合回報率 = $2120/2124086 = 0.1% (或 年度化 2.14%)
Option引伸波幅 = 21.1%
941的30日歷史波幅 = 19.78%
941於8月30日前收低於$95的機會率 = 79.19%
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10 則留言:

  1. Unknown2012年8月14日 下午4:15

    為什麼歷史波幅是19.78%? 根據你提供的WEBSITE, 計來是27.8%.
    Canlender year 256
    Vol days 30
    Start day 1/1/2011

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    1. Option8Club - 8仔2012年8月14日 下午6:42

      最近Yahoo出了問題,未有更新每日的股價資料. 我暫時是用以下的website的.
      http://cyberquote.poems.com.hk/utility/ocal_go.asp?ChartStockCode=X0016_HK&SecurityCode=16

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  2. 雪貓2012年8月15日 凌晨12:47

    對不起，我用了你提供的網址：
    http://www.rightwaytrader.com/VolatilityCalculator/ProbabilityCalculator/Calculate
    current price: 91.85
    Future Date (MM/DD/YY): 8-30-2012
    Future Volatility: 21.1
    FIRST TARGET:95
    好像計不到79.19%

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    1. Option8Club - 8仔2012年8月15日 上午10:02

      因為我是用30日歷史波幅的.
      用引伸波幅也沒有不對,但機會率會比較受近期消息和波幅所影響.

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  3. Spencer Chan2012年8月15日 清晨7:34

    八哥，我的388港交所 short call $105 昨晚被行使了，你覺得對方點解唔直接賣出call option去賺錢，而提早在時間值未用盡的情況下去行使來獲得正股呢？

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    1. Option8Club - 8仔2012年8月15日 上午10:03

      這很可能是因為除淨日將至,佢想收息. 也可能因為波幅少,時間值已不高.

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  4. Toucan2012年8月15日 下午2:27

    八哥，其實賣出個call 會唔會好D？因為收了息，股價也會跌，兼且行使又要洗費(一買一賣點都貴過sell call d 洗費) ，收息又要俾佣。

    另外，除淨會唔會影響 option 個價呢？

    多謝指教。Thanks.
    Toucan

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    1. Option8Club - 8仔2012年8月15日 下午2:51

      賣call有時真係好過收息，因為不用除淨，佣又平．
      除淨suppose係唔會影響option價格，因為預計派息應已計算在內.

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  5. Unknown2012年8月16日 凌晨12:27

    reason may be simple as that guy may have short sell 388 and need to cover

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  6. Spencer Chan2012年8月16日 凌晨1:13

    其實我有啲懷疑佢按錯制！

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