2012年8月20日 星期一
Short Put 941 @ $80
Sell to open 4 contracts of 0941.HK $80 Aug 12 Put @ $0.42
Premium = $840
交易時的正股價 = $82.4
4手0941 正股平均潛在成本 = $80 x 4 x 500 = $160000
項目回報率 = $840/160000 = 0.53% (或 年度化 17.4%)
組合回報率 = $840/2124086 = 0.04% (或 年度化 1.3%)
Option引伸波幅 = 24%
0941的30日歷史波幅 = 24.25%
0941於8月30日前收高於$80的機會率 = 76.95%
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唉, 8仔! 我D 941 short put 已經慘蝕12萬! 點攪??
回覆刪除有波幅，有跌幅也是好事。 我會愈跌愈買，繼續short put，即使可能要做financing。 到$75會直接long DITM call。 目標最低$100不變。 =)
刪除八哥，你話即使做financing都會接貨，咁點解唔索性好似之前咁講在到價前平倉轉long ditm呀？當中有乜野玄機架呢？
刪除接貨想收埋息嘛 =) Financing 941呢d股票其實好平,都係2-2.5%一年左右. 同買樓差唔多.
刪除8仔! 可否講下點樣financing? 仲有邊到financing好?
刪除我用IB嘛,你可參考下佢既financing cost.
刪除www.interactivebrokers.com
97771772，請恕唐突，請問一下是多久及如何蝕掉12万的呢?
回覆刪除我估佢係在價外時做short put, 點知941急跌到價內，以使隻put既價急升，如果唔想用高於市價接貨就要平倉，但平倉就即係要用急升左既put既價去long返隻put，咁咪即係蝕囉！即係接貨又蝕，唔接貨又蝕！不過唔接貨就直接蝕現金，接貨呢，就會有貨在手，只係好似個價好唔抵囉！
刪除不過你蝕成十二萬，你short 左好多put呀？
無錯, spencer! 你講得岩! 我嚮941 接近$92時 short put左 $87.5, $85 同 $82.5, total成100張! 果陣時佢升勢咁勁! 點估到一跌會跌返成$10?? 唉! 早知一早平倉! 本身我D short put 係賺緊5萬蚊的! 依家倒蝕十二萬!
刪除Spencer and 97771772,
回覆刪除多謝賜教！
睇完8仔嘅書，再follow埋呢亇blog,令我獲益良多！
97771772,祝你快D赚返你D錢。！！
承你貴言! 希望941今個月底前升返上$87.5以上!
刪除Leo, 事實上我都係向八哥學野，我咁踴躍發言，其實就係想八哥睇下我有無講錯，然後指正我既錯誤！八哥真係唔話得，睇完佢本書仲可以在喺呢度睇佢點實戰，佢仲在百忙之中去回應，真係受益不淺！
回覆刪除如果以八哥既option 理念，97771772唔使好驚的，因為
1.係對941有信心想入貨先會short佢隻put架嘛，
2. 係覺得$87.5係預定既入貨價先會short put $87.5架嘛！
3. 係有足夠資金入貨先會做咁既數量put，咁如果夠資金，有貨在手，又那怕啲貨漲面好似暫時蝕緊？如果你無揀錯股既,941始終會上返$87.5以上，咁到時咪賺到你笑到合唔到口囉！即使入左貨後暫時要坐艇，咪照八哥咁講一路short call 一路等返家鄉囉，咁隨時941未返到家鄉就已經回到本！如果真係資金唔夠入貨，提早平倉然後long 相同數量既ditm call 囉！
八哥，有錯請指正！
Hi spencer,
刪除其實我手頭既資金只夠接30張左右, 果時諗住賺多D premium先行使多D價外short put!
點知依家食哂屎!
想請教你, 提早平倉然後long 相同數量既ditm call, 呢個有咩用?
我本身打算月底如果941上唔返$87.5以上就轉倉去下個月既更低行使價, 去cover我今個月既loss!
Spencer... 咁快俾你學晒我D招數添... 不如你得閒幫我寫下啦.. 等我唔洗咁辛苦.. 哈哈 =)
刪除嘩，你真係抬舉我，我仲係在學習階段，我在呢度講既所有既都係由你本書吸收返來，現在係徹底的班門弄斧啦。
刪除其實真係唔係咁難既野啦.. 而且我識既都幾乎寫晒出黎啦.. 哈哈
刪除我只係用我粗糙既理解去答你，有錯請八哥指正！
回覆刪除我覺得會唔會係視乎你覺得佢會唔會繼續跌呢？如果月底升唔返去87.5,咁即係要接貨啦，如果接左貨佢升，咁咪可以補償損失囉！如果資金唔夠你接貨，咁咪平倉long ditm call,當佢係正股咁睇，同樣希望佢升來補償損失囉！但如果你覺得佢仲會跌但又唔會跌到某個價既，咪可以平倉後再short 返更低行使價既put來賺返少少！但賺返來既可能會少過你既損失好多，除非你short 更多張數同埋好貼價，但如果係咁，風險就越來越大了！
不過係我既話，如果真係升唔返$87.5而又唔夠錢接貨的話，如果我估佢立即會升，我會立即short ditm call,但如果估佢未跌完，就等佢再跌到我估佢跌完先再short ditm,又或者分段short ditm.
八哥你覺得咁係咪可行，定係其實應該點做？
Spencer 兄，
刪除唔明
[如果真係升唔返$87.5而又唔夠錢接貨的話，如果我估佢立即會升，我會立即short ditm call,]
唔夠錢接貨，估佢升，仲 short ditm (uncovered?) call？
[但如果估佢未跌完，就等佢再跌到我估佢跌完先再short ditm,又或者分段short ditm.]
Call or put?
大家討論教，有錯請指正。
Toucan
佢應該係講 Long ditm call
刪除Sorry,打錯,我係想講long,多謝指正！
刪除除左long同short掉轉左，其他都岩喎。 不過，講到尾正股一定要平靚正先可以咁做。
刪除哈哈，一時不慎long變short, 如果下注時都咁烏龍就慘囉。
刪除不過事實上我真係試過咁烏龍，半年前度，我見手頭上既939倒跌，趁仲有得賺，將其中一半賣左，點知佢仲係跌，咪諗住賣埋另一半囉，點知擺烏龍唔覺意按左買，買完個價又上返我賣頭果一半既位，咁我索性一次過再賣返出去，無端端使我賺多左少少，真係食屎食著豆。
刪除哈哈.. 你咁叻既... 我次次都係食豆食著屎咋喎... =P
刪除97771772兄，我都祝你可以見到月底941升上$87.5,因為昨日我都long左5張941 ditm call，哈哈！不過我怕死，所以long 左貴少少，delta低少少既$65 十二月到期call ！
回覆刪除$65 strike.. Delta唔會低啦! 留意幾時除淨,如果想收息可以提早行使喎.
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刪除waa 你要求仲高過我喎.. 哈
刪除比起九月到期既$65call, 十二月到期既delta值低左0.0x, 都算低左少少啦，哈哈。
刪除... 無言.. o個少少你比佢啦.
刪除Thanks! Spencer!
回覆刪除By the way, 做long size唔係delta越高越好嗎?
係呀，我怕死丫嘛，所以咪諗住多dd溢價，低dd delta值都long 個長啲既ditm call 囉，博佢就算今個月唔升，幾個月後都會升掛。不過只是我自己想當然，唔肯定我既想法有無錯架。
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